Волатильность. Что такое волатильность. Расчет волатильности

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Волатильность валютных пар на рынке Форекс + индикатор ССFp для измерения силы валют

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Сегодня мы рассмотрим полезную тему для начинающих трейдеров (и не только), которая касается частоты движения цены на валютном рынке Форекс, и называется это понятие – волатильность валютных пар. Вот оглавление того что мы подробно разберем:

  1. Что такое волатильность рынка и как ее можно рассчитать для каждого валютного инструмента?
  2. Какие пары наиболее поддаются волатильности и как использовать калькулятор волатильности за определенный период?
  3. Обзор технического индикатора ССFp с помощью которого, трейдер может выяснять, какая валютная пара наиболее сильная в текущий момент на рынке.

Простыми словами, волатильность валютных пар представляет собой диапазон колебаний (скачков) валютной пары в определенный момент времени. Учитывая это, одни пары являются спокойными, другие — напротив более активными (сильными, т.е. провоцируют частые движения).

Торговая стратегия для валютных инструментов выбирается в соответствии с ее волитальностью. Для примера, для валютных пар с высокой волатильностью отлично подходят внутридневные системы, которые будут рассчитаны на частый диапазон колебаний.

Неправильно будет сказать, что торговля на низковолатильных парах менее эффективна, чем на высоковолатильных. Почему? Слабоволатильные инструменты проходят значительно меньший диапазон за период, но являются более стабильными и прогнозируемыми в определенном направлению, чего нельзя сказать о парах с высокой волатильностью, которые в свою очередь, могут создавать большинство ложных сигналов (или шумов).

Поэтому, волатильность валюты – это один из основных факторов, на который нужно обращать особое внимание при выборе или разработке собственной торговой стратегии.

Как известно, каждая валюта имеет свои особенности, и, торгуя на бирже Форекс, следует их учитывать. Валюта может падать в отношении одной валюты, но в то же время расти в отношении другой. Среди таких валютных пар самыми популярными (мажорными) считаются: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, GBR/JPY и USD/CHF.

Для примера и наглядного понимание, рассмотрим некоторые из указанных валютных пар на предмет волатильности.

Валютная пара Евро доллар – самая популярная среди всех трейдеров мира. Объем торговли этого инструмента составляет 27% в сутки. Она считается парой с высокой волатильностью, но движения ее плавные — отлично подойдет для тех, кто только начал работу на рынке Форекс. Эта пара проходит в среднем 80 – 100 пунктов за торговые сутки, особенно наибольшая активность во время Европейской сессии.

Евро доллар, так же как и USD/CHF — являются весьма стабильными и спокойными инструментами для торговли, при этом, они имеют обратную корреляцию друг к другу, т.е. когда цена по одной из них идет вверх, то по другой она идет вниз. Более подробно про корреляцию валютных пар читайте в этой статье.

USD/JPY (как и EUR/JPY) на втором месте по объемам торговли на бирже Форекс. Пары плавные с высокой волатильностью, характеризуются стабильным движением цены и высокой эффективностью при трейдинге. Активно торгуют по ним во время Азиатской сессии. Среднее прохождение за сутки 70 – 90 пунктов.

Для примера, можете скачать мой бесплатный электронный курс для начинающий трейдеров, где описана прибыльная стратегия торговли по паре EUR/JPY, которая эффективно работает по сей день. Скачать этот курс можете по ссылке здесь.

Валютная пара Фунт Доллар – характерна своим неконтролируемым высоким волатильным движением. Движется она в такую же сторону, что и EUR/USD, но эти движения могут быть весьма резкие как в одну так и другую сторону, как следствие, создает на рынке кучу ложных сигналов. GBP/USD — нестабильная пара и может легко ввести начинающего трейдера в заблуждение. Прослеживая ее график, можно увидеть что она проходит от 120 до 150 пунктов за день. Этот инструмент, за своей активности, более всего привлекает внутридневных трейдеров (как пример стратегии по этой паре можете ознакомиться здесь).

И последняя – это GBR/JPY (Фунт Иена) – самая мощная и сверхволатильная валютная пара на рынке Форекс, соответственно и наиболее опасна для начинающий трейдеров. Она сохраняет свою высокую активность на всех торговых сессиях, и проходит в средней 150 пунктов за сутки.

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:

Интересный факт! Именно этот инструмент показал наибольшую волатильность за один торговый день, которая равнялась более 300 пунктов.

Выбирая спокойные волатильные пары, риск возможных потерь сводится к минимуму. В свою очередь, выбирая пары с высокой волатильностью, риск увеличивается, но при этом возможная прибыль от торговли тоже растет.

Кроме этого, увеличение волатильности валютной пары зависит от торговой сессии, во время которой происходят торги. Внутридневные трейдеры особенно учитывают этот факт, и выбирают пары которые наиболее активно ведут себя в период Азиатской, Европейской или Американской сессий. При пересечении торговых сессии, увеличивается волатильность по многим валютам.

Читайте это, если хотите быть богатыми:  Опережающие индикаторы разворота цены на форекс - описание и применение

Как рассчитать волатильность валютных пар за определенный период?

Кроме среднестатистических данных, для эффективного анализа и расчета волатильности валютных пар, трейдер может воспользоваться сервисом – Калькулятор Волатильности .

Перейдя на страницу сервиса, в ячейке «Подсчет по предыдущим данным» введите неделю, данные которой Вас интересуют. Выберите в таблице интересующую Вас валютную пару для расчета волатильности, и нажмите кнопку «Вычислить».

В результате этих действия, сервис показывает три вида графиков движения:

Дневная волатильность — показывается движение по дням за последний месяц, 3 месяца, пол года и год (в зависимости от выбора срока).

Часовая — показывает движение валютной пары в течение дня. Как Видим на рисунке ниже, Фунт Доллар показал скачок волатильности в период 9, 13 и 15:00 за день.

Волатильность за будний день — наглядно изображает в какой день недели проявлялась наибольшая активность выбранной валютной пары. Наивысшая волатильность пары была в среду, около 110 пунктов.

Для предсказания колебаний рынка пользуются также индикаторами волатильности. Самым ярким примером таких является индикатор ATR, который дает возможность автоматически рассчитать средний диапазон изменений рыночной стоимости на рынке. Другие примеры таких технических инструментов: CHV, Price Channel и другие.

Кроме вышеуказанных индикаторов, для расчета волатильности валютных пар, многие трейдеры используют авторский мультивалютный индикатор ССFp, который мы рассмотрим ниже.

Обзор работы индикатора ССFp в МТ4

Данный индикатор силы валют хорош тем, что показывает текущую волатильность рынка сразу нескольких основных пар в отдельном окне торгового терминала МетаТрейдер 4.

Скачать индикатор ССFp можете по ссылке

Кроме того, он дает отдельную информацию по одной из 8 валют в отношении к остальным валютам. Если линии валюты расположены выше нуля — то сила ее растет, если ниже — падает.

Индикатор ССFp поможет выбрать подходящую валюту для начала торговли, следить за ее волатильностью и вовремя проводить сделки продажи одной и покупки другой валюты. Пересечение линий на графике сигнализирует о возможности смены силы волатильности одной валюты на другую.

Ну что же друзья, как Вам такая информация про волатильность валютных пар? Думаю, Вы теперь понимаете, что данный фактор также весьма важен для прибыльной торговли и его нужно четко понимать и учитывать при выборе валютной пары.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как в следующей статье я опубликую интересную индикаторную стратегию, которая по результатам тестирования показала чистую прибыль более 230% за 6 месяцев. Не пропустите!

И напоследок, обучающий видео урок про волатильность валютных пар на рынке Форекс и не только:

Волатильность на Forex — что это такое и с чем ее едят

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры. Сегодня речь пойдет о понятии Волатильность на валютном рынке Forex. Мы поговорим о том, что это такое, от чего зависит волатильность, и самое главное — КАК мы можем применять эти данные для построения и улучшения собственных торговых стратегий и, как следствие, получения большей прибыли от трейдинга.

Сервисы для получения данных

Что же такое волатильность?

Волатильность – это диапазон изменения цены от максимума к минимуму в ходе торгового дня, недели или месяца. Чем выше волатильность, тем выше диапазон в течении торгового временного периода. Считается что из-за этого выше риски ваших позиций, но при этом вы получаете больше возможностей для заработка.

Волатильность может измеряться в течение различных временных периодов. Если мы откроем дневной график и померяем расстояние от high до low, то получим волатильность дня:

Получается, что на скрине выше она составляла 98 пунктов.

Также мы можем измерить и на другом временном промежутке, к примеру, на недельном графике:

Расстояние от точки high до точки low было 174 пункта. Общая волатильность в течение недели составляла 174 пункта. Волатильность может измеряться внутри торговой сессии или внутри торгового часа. Это позволяет нам сделать вывод, что это величина фрактальная.

Как правило, учитывают среднюю волатильность за последние N свечей. Если взять дневные графики, то среднюю волатильность обычно считают за последние 10 дней. Грубо говоря, последние 10 свечей суммируют и делят на 10.

От чего зависит волатильность?

Она зависит от количества сделок на рынке, игроков, торговой сессии, общего состояния экономики той или иной валюты и, конечно же, от спекуляций. От того, насколько спекулятивен рынок по данной валюте. Обратите внимание, что волатильность может измеряться как в пунктах, так и в процентах. Но при этом стоит заметить, что чаще всего в процентах измеряют волатильность акций. На форексе привычнее измерение в пунктах. Если вам скажут, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы можете спокойно пересчитать это в пункты. И наоборот, вычислить из пунктов проценты если вам это необходимо для каких-либо исследований. Теперь перейдём к самому главному вопросу.

Читайте это, если хотите быть богатыми:  Российские компании бинарных опционов список лучших

Как применять данные волатильности для получения прибыли?

На самом деле всё довольно просто. Как говорится, все об этом знают, но никто не применяет. Особенно это касается внутридневной торговли. Никто не хочет применять простейшее правило.

Предположим, что вы знаете, что средняя волатильность по паре GBPUSD составляет 120 пунктов. Вопрос: если от начала дня цена прошла вверх 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на покупку? Ответ будет очевидным, — нам не следует этого делать. Потому что, вероятность того, что цена пройдёт ещё какое-то количество пунктов слишком мала. Следовательно, открывать позицию на покупку не стоит и наоборот следует заострить внимание на медвежьих позициях. Но по какой-то причине люди забывают про эту простейшую методику и следуют за своей системой. Я считаю, что включать волатильность, как минимум на внутридневных стратегиях, в свои чеклист для входа в рынок обязательно нужно.

Аналогично можно поступать и с более высокими таймфреймами. Представим, что мы знаем, что средняя волатильность в неделю у GBPUSD составляет 200 пунктов. Если с понедельника пара прошла 50 пунктов, то мы можем рассчитывать, что если цена продолжит движение вниз, есть потенциал примерно в 150 пунктов.

Конечно же, бывают дни, когда какие-то движения становятся больше или меньше, но мы стараемся опираться на статистику.

С помощью неё можно вычислить размеры стопов и тейков. Если мы решили ориентироваться на данные волатильности и открывать продажу по фунту, то тогда мы бы старались не ставить большой (относительно недельного таймфрейма) тейк-профит. Потому что наши ожидания в пределах недели составляют 150 пунктов. Для определения стопов мы бы воспользовались специальными индикаторами. Кроме того, мы наблюдали бы за размером канала.

Если средняя волатильность пары 200 пунктов, то ожидать движения в 1000 пунктов глупо. По крайне мере в пределах недели. Таким образом, волатильность можно применять и для расчётов рисков. Если вы открыли много позиций по разным парам, то можно рассчитать, что будет, если сработают все стоп-лоссы. Естественно, рынок не обязан подчиняться вашим расчётам, но это даёт некую опору для вашего удобства и торговли.

Как рассчитывать волатильность?

Конечно же, вы можете вручную мерить каждую свечку, а потом делить на 10 используя калькулятор. Это не так сложно. Но существуют специальные сервисы, которые помогают производить расчёты автоматически.

На сайте нужно выбрать раздел «Форекс волатильность»:

И в открытом окне мы уже можем работать с данными:

По умолчанию показана статистика за 10 недель. Автоматически будет установлена пара EURUSD:

Если вам нужна статистика иной пары, то просто выбираете из списка слева и получаете данные:

Возьмём пару GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в день составляет 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня. Трейдеры, которые торгуют, скажем, на М5 могут это использовать.

Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не стоит. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение.

Итак, на этом сервисе вы можете просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую можно анализировать и использовать в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи — 10 часов по Гринвичу — 38,8 пункта:

Так же можно увидеть данные по дням недели. Самый волатильный день у нас вторник, а наименее — понедельник:

Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.

Ещё ниже можно увидеть историческую волатильность:

Это пригодится при тестировании стратегий на истории. Можно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была наибольшей. А на текущий момент она усреднённая. Аналогично можно поступать с другими валютными парами и металлами, таким как золото или серебро.

Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но здесь так же есть и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.

Чтобы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:

И получаем углублённые данные по торговым парам:

По нашей паре GBPUSD мы можем увидеть волатильность: в 1 минуту, за 5 минут, за 15 минут и так далее. Это всё можно использовать в торговле. Кроме того, здесь можно поменять показатели пунктов на проценты, а так же искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:

Если нажать вкладку «Ещё», то можно добавить какие-то дополнительные пары:

Читайте это, если хотите быть богатыми:  Зоны событий в трейдинге

На сервисе, который мы рассматривали выше, к примеру, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в список:

Лично мне удобнее использовать Mataf, но вы можете сделать проще и для работы использовать оба сервиса, потому что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные данные, а на Mataf есть больше графиков и более подробная информация. Используйте оба этих сервиса для построения и корректировки своих стратегий.

Индикаторы, основанные на волатильности

Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.

Первый индикатор — это ATR:

Индикатор среднего истинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его используют чаще всего для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и таким образом рассчитывают стоп-лосс либо и/или тейк профит. При этом расчёты будут автоматически меняться в зависимости от текущей волатильности.

Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше.

Следующий индикатор – это ССI:

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности — продавать.

Ещё один индикатор, который всем известен – это Ленты Боллинджера:

Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.

В этой статье я постарался дать вам понимание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое главное, как мы можем её применять в своей торговле. Я надеюсь, что эти данные помогут вам в разработке и корректировке собственных торговых систем.

Волатильность

Волатильность (Изменчивость, англ Volatility) — это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Волатильность выражается в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении.
Для финансовых инструментов, доход которых описывается случайным блужданием, волатильность пропорциональна квадратному корню из величины временного интервала.

Различают два вида волатильности:

  • Историческая волатильность— это величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.
  • Ожидаемая волатильность— волатильность, вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

Историческая волатильность
Участника рынка интересует не только направление движения рынка, но и скорость этого движения, поскольку от нее зависит вероятность того, что стоимость актива “перешагнет” за “критические” для участника значения. Показателем такой скорости выступает стандартное отклонение цены актива, или, как его еще называют, волатильность цены. Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего, оно свидетельствует о вероятности, с которой цена примет то или иное значение и задает меру отклонения цены актива от некоторой средней величины, т.е. характеризует риск, связанный с данным активом, например, волатильность цены облигации. Для того, что бы определить волатильность рынка в целом, можно произвести расчет волатильности по фондовому индексу.

Расчет волатильности.
Формула:
Стандартное отклонение (среднеквадратическое отклонение) или историческая волатильность:

Где:
= стандартное отклонение, или историческая волатильность
n = количество наблюдений (количество баров, свечей в рассматриваемом периоде)
m = среднее арифметическое
xi = изменения цены
Среднее равно:

При анализе ценового риска на финансовых рынках, например, при расчете волатильности акции, принято работать не с самой последовательностью цен, а с последовательностью относительных изменений.
Последовательность относительных изменений имеет ряд преимуществ по сравнению с последовательностью цен.
Во-первых, преобразуя последовательность цен в последовательность относительных изменений, мы добиваемся большей сравнимости различных последовательностей цен (различных активов). Например новые акции (IPO) могут расти и падать за короткий период в десятки раз, поэтому при расчете волатильности таких акций, нельзя использовать абсолютные значения.
Во-вторых, последовательность относительных изменений отличается большей стабильностью в том смысле, что для нее среднее и дисперсия в большей степени являются стационарными, чем среднее и дисперсия последовательности “необработанных” цен (по крайней мере, так принято считать).
Относительные изменения рассчитывают двумя путями.

1. Как процентное изменение цены:

2. Второй метод заключается в том, что в качестве переменной величины принимают логарифм отношения последующей цены к цене предыдущей (обычно это цены закрытия), а именно:

xi равен натуральному логарифму ценового изменения:

Индикаторы волатильности:
Индикаторами волатильности на forex считаются CCI (Commodity Channel Index) , полосы Боллинджера (Bollinger Bands), ATR (Average True Range) , Индикатор Чайкина (Chaikin Volatility). В качестве индикаторов волатильности используют также и вышеописанное стандартное отклонение.

Эти брокеры дают самые вкусные бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Зарабатываем на бинарных опционах с нуля
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: